Analýza citlivosti na to, co funguje, jak to udělat a ukázat

analýza citlivosti je technika, která určuje, jak různé hodnoty nezávislého proměnného ovlivňují závislou proměnnou v rámci souboru předpokladů. Zjistěte, jak lze nejistotu ve výsledku matematického modelu nebo systému přiřadit k různým zdrojům v jeho vstupních proměnných.

Tato technika se používá v rámci specifických limitů, které jsou závislé na jedné nebo více vstupních proměnných, jako je například vliv změn úrokových sazeb (nezávislá proměnná) na ceny dluhopisů (závislá proměnná)..

Analýza citlivosti, vzhledem k určitému rozsahu proměnných, je způsobem předvídání výsledku rozhodnutí. Je také znám jako simulační analýza nebo "co kdyby". Při vytváření dané množiny proměnných může analytik určit, jak změny v proměnné ovlivňují výsledek.

Související praxí je analýza nejistoty, která se více zaměřuje na kvantifikaci a propagaci nejistoty. V ideálním případě by měla být provedena nejistota a analýza citlivosti.

Index

• 1 Na co se používá??
  • 1.1 Vyhodnocení důvěry v model
  • 1.2 Použití
• 2 Jak to udělat?
• 3 Techniky
  • 3.1 Lokální analýza citlivosti
  • 3.2 Analýza globální citlivosti
• 4 Příklad
• 5 Odkazy

Na co to je??

Jedním z klíčových aplikací analýzy citlivosti je použití modelů manažery a osobami s rozhodovací pravomocí. Veškerý potřebný obsah může být použit pro rozhodovací model opakovanou aplikací analýzy citlivosti.

Pomáhá analytikům při rozhodování porozumět nejistotám, výhodám a nevýhodám, omezením a rozsahem rozhodovacího modelu.

Většina rozhodnutí je prováděna v nejistotě. Jedním ze způsobů, jak dosáhnout závěru, je nahradit všechny nejisté parametry očekávanými hodnotami; poté se provede analýza citlivosti.

Vyhodnocení důvěry v modelu

Bylo by přestávkou pro někoho, kdo by rozhodoval o tom, jak citlivá bude volba při změně jedné nebo více vstupních proměnných. Správná modelovací praxe vyžaduje, aby modelář provedl posouzení důvěry v model.

Za prvé, to vyžaduje kvantifikaci nejistoty ve výsledcích jakéhokoliv modelu (analýza nejistoty); a za druhé, zhodnotit, nakolik každý příspěvek přispívá k nejistotě výsledku.

Analýza citlivosti řeší druhý z těchto bodů (ačkoli analýza nejistoty je nezbytným prekurzorem), hraje úlohu třídění podle důležitosti síly a relevance vstupních proměnných pro určení odchylky ve výsledku.

V modelech, které zahrnují mnoho vstupních proměnných, je analýza citlivosti nezbytnou složkou pro konstrukci modelu a pro zaručení kvality.

Použití

- Klíčovou aplikací analýzy citlivosti je ukázat citlivost simulace na nejistoty vstupních hodnot modelu.

- Je to metoda, která předpovídá výsledek rozhodnutí, pokud se situace ukáže být odlišná ve srovnání s klíčovými prognózami.

- Pomáhá hodnotit riziko strategie.

- Slouží k identifikaci, jak je výsledek závislý na konkrétní vstupní proměnné. Analyzujte, zda závislost pomáhá vyhodnotit související riziko.

- Pomáhejte činit informovaná a vhodná rozhodnutí.

- Slouží k hledání chyb v modelu, při hledání neočekávaných vztahů mezi položkami a výsledky.

Jak to udělat?

Analýza citlivosti, známá také jako analýza „co kdyby“, je finančními analytiky nejčastěji používána k předvídání výsledku konkrétní akce při provádění za určitých podmínek.

Analýza citlivosti se provádí v rámci definovaných limitů, které jsou určeny sadou nezávislých vstupních proměnných.

Analýzu citlivosti lze například využít ke studiu vlivu změny úrokových sazeb na ceny dluhopisů, pokud úrokové sazby vzrostou o 1%..

Otázka "Co se stane, když ...?" Bude: Co se stane s cenou dluhopisu, pokud úrokové sazby vzrostou o 1%? Tato otázka je zodpovězena analýzou citlivosti.

Analýzu lze provést v listu aplikace Microsoft Excel, v části „Data“ v nabídce možností, pomocí tlačítka „Analýza hypotéz“, které obsahuje „Cíl vyhledávání“ a „Datová tabulka“..

Existují různé metody analýzy citlivosti:

- Modelovací a simulační techniky.

- Nástroje pro správu scénářů prostřednictvím aplikace Microsoft Excel.

Techniky

Analyzovat citlivost jsou především dvě metody:

Lokální analýza citlivosti

Je založen na derivátech (numerických nebo analytických). Místní termín označuje, že deriváty jsou přijímány v jednom bodě. Tato metoda je vhodná pro jednoduché nákladové funkce.

Pro složité modely, jako jsou modely s nespojitostí, však není možné, protože nemají vždy deriváty.

Matematicky je citlivost nákladové funkce vzhledem k určitým parametrům rovna parciální derivaci nákladové funkce vzhledem k těmto parametrům..

Lokální analýza citlivosti je technika „jeden po druhém“. Analyzujte dopad jednoho parametru najednou na nákladovou funkci, přičemž ostatní parametry zůstanou zachovány.

Analýza globální citlivosti

Globální analýza citlivosti je druhým přístupem k analýze citlivosti, který je často prováděn pomocí technik Monte Carlo. Tento přístup používá globální sadu vzorků, které slouží k prozkoumání prostoru návrhu.

Příklad

John má na starosti prodej Holiday CA, která prodává vánoční ozdoby v nákupním centru. John ví, že se blíží prázdninová sezóna a že nákupní centrum bude přeplněné.

Chcete vědět, zda zvýšení návštěvnosti zákazníků v obchoďáku zvýší celkové tržby za prodejnu, a pokud ano, v jaké výši.

Průměrná cena balíčku vánočních ozdob je 20 dolarů. Během prázdnin minulého roku společnost Holiday CA prodala 500 balíčků vánočních ozdob. Toto přineslo celkový prodej $ 10,000.

Po provedení analýzy citlivosti je stanoveno, že 10% nárůst návštěvnosti zákazníků v obchodě má za následek 7% nárůst celkových tržeb..

S těmito informacemi může John předpovědět, kolik peněz bude obchod generovat, pokud se zvýší návštěvnost zákazníků o 20%, 40% nebo 100%..

Na základě uvedené analýzy citlivosti je patrné, že dojde k nárůstu celkových tržeb o 14%, 28% a 70%..

Odkazy

1. Experimentální strojový překlad hesla 2018 z encyklopedie Wikipedia pořízený překladačem Eurotran. Analýza citlivosti. Převzato z: en.wikipedia.org.
2. Investopedia (2018). Analýza citlivosti. Převzato z: investopedia.com.
3. IFC (2018). Co je analýza citlivosti? Převzato z: corporatefinanceinstitute.com.
4. EduPristin (2018). Vše, co chcete vědět o analýze citlivosti. Převzato z: edupristine.com.
5. David J. Pannell (1997). Analýza citlivosti: strategie, metody, koncepty, příklady. Škola zemědělské a zdrojové ekonomiky, University of Western Australia. Převzato z: dpannell.fnas.uwa.edu.au.